S&P 500 / Previsão - Forecast / 21-Mai-2010 3 comentários
Esta semana resolvi apresentar algo diferente, o efeito da variação de um dado de partida, o Nível de Confiança (CL), nos resultados do método que utilizo. Como exemplo utilizei os valores a médio prazo para o S&P 500. De uma forma intuitiva, quanto maior for o CL maior será a probabilidade de se obter resultados de acordo com as expectativas, mas também maior será o intervalo calculado admissível para os valores previstos. Por absurdo, para um CL de 100% obter-se-iam limites que corresponderiam a qualquer variação dentro do histórico utilizado e, para um CL de 0%, os limites corresponderiam a qualquer variação para além desse histórico. Também, para CL’s relativamente baixos o método não apresenta qualquer interesse pois a probabilidade de errar será grande. Importa assim seleccionar um CL o mais alto possível, desde que não corresponda a limites de previsão muito largos. Geralmente será de considerar um CL entre os 80 e os 99% e o método funciona geralmente melhor para prazos largos. De sublinhar que o método permite, a partir de um mesmo CL e activos diferentes, diferenciar limites de variação previsível diferentes, ou seja níveis de Risco diferentes. O método também identifica o movimento das tendências passadas.
Veja-se abaixo o quadro explicativo e alguns relatórios de cálculo.
This week I decided to present something different, the effect of variation of one starting parameter, the Confidence Level (CL), on the methodology results. As example I used the Medium Term Analysis values for S&P 500.
In an intuitive way, the higher the CL more likely to obtain results in accordance with expectations, but also the greater the permissible range calculated for forecast values. By absurd, a 100% CL that would correspond to any variation limits within the historical and for a 0% CL, that correspond to any variation limits beyond that history. Also, for relatively low CL's the method does not have any value because the probability of error is large. Thus is important to select a CL as high as possible, since that does not match a very wide range forecast limits. Generally a CL between 80 and 99% should be considered and the method usually works best for large periods. To emphasize that, the method allows, from the same CL and different assets, to differentiate different range limits for the same forecast time, ie different levels of Risk. The method also identify the past trend direction.
See below the explanatory table and some calculation reports.
Esta semana he decidido presentar algo diferente, el efecto de la variación de un parámetro de salida, el Nivel de Confianza (CL), los resultados del método que uso. Como un ejemplo se utiliza los valores para el mediano plazo del S&P 500.
De una manera intuitiva, mayor es el CL más probabilidades de obtener resultados de acuerdo con las expectativas, pero también mayor será el margen admisible calculada para los valores pronosticados. Por absurdo, para un CL del 100% los límites seriam los de la variación del histórico utilizado y para uno CL de 0%, los límites no corresponderian a ninguna variación más allá del historico. Además, para el método un CL relativamente bajo no demuestra ningún interés por la grande probabilidad de error. También se debe seleccionar un CL lo más alto posible, si esto no coincide con la predicción de límites demasiado amplios. En general, se tendrá la consideración de un CL entre el 80 y el 99% y que el método funciona mejor para largos periodos. Destacar que el método permite, para lo mismo CL y activos diferentes se generará diferentes límites de variación previsible, es decir, diferentes niveles de Riesgo. El método también identifica las tendencias del movimiento pasado.
A continuación, la tabla y algunos informes de cálculo explicativos.
Previsão - Forecast / 14-Mai-2010 0 comentários
Esta semana, mais do mesmo. Volatilidade elevada!:(
Deixo-vos ficar as actualizações das minhas previsões da semana passada: S&P, DAX, IBEX, Coca-Cola, Sonae Indústria, Galp Energia, Petróleo, Gás Natural, EURUSD e GBPUSD.
Para a semana vou tentar fazer um exercício diferente do que tenho realizado, pelo que não deixem de acompanhar.;)
Consultem também na régua acima o ítem Metodologias.
Tenha uma boa semana!:)
This week, more of the same. High volatility!:(
I leave to you my updates of my last week predictions: S&P, DAX, IBEX, Coca-Cola, Sonae Industria, Galp Energia, Crude Oil, Natural Gas, EURUSD and GBPUSD.
Next week I'll try a different exercise than I have done, so do not forget to follow that.;)
Consult also the ruler above for the item Methodologies.
Have a nice week!:)
Esta semana, más de lo mismo. Alta volatilidad!:(
Vos dejo com las actualizaciones de mis predicciones de la semana pasada: S&P, DAX, IBEX, Coca-Cola, Sonae Industria, Galp Energia, Petróleo, Gas Natural, EURUSD y GBPUSD.
La semana que viene voy a intentar un ejercicio diferente dos que he hecho, así no lo olvides de seguir.;)
Consulte también la barra por encima acerca del tema Metodologías.
Tienga una buena semana!:)
Previsão - Forecast / 07-Mai-2010 2 comentários
Esta semana fiz uma renovação do visual do Blog e aproveitei para o organizar prevendo a sua evolução futura. Está agora dividido em duas páginas, uma para a publicação dos estudos e outra para explicação das metodologias. Não deixe de consultar ambas! Alerto que a metodologia é tanto mais fiável quanto mais for falhando, pois o processo aprende com os erros e auto corrige-se!
À semelhança da semana anterior, fiz outra super publicação, desta vez com 10 títulos: S&P, DAX, IBEX, Coca-Cola, Sonae Indústria, Galp Energia, Petróleo, Gás Natural, EURUSD e GBPUSD.
Veja as mensagens abaixo e boa semana.
This week I renewed the look of the Blog and decided to organize that considering its future evolution. It’s now divided into two pages, one for studies publication and another one for methodologies explanations. Be sure to check both!
I warn that the methodology is much more reliable as often is failing, because the process learns with the mistakes and self corrects itself!
As the previous week, I made another super publication, this time with 10 titles: S&P, DAX, IBEX, Coca-Cola, Sonae Indústria, Galp Energia, Petróleo, Gás Natural, EURUSD e GBPUSD.
See messages below and have a nice week.
Esta semana he hecho una renovada de lo Blog y decidió lo organizar predecindo su evolución futura. Ahora está dividido en dos paginas, una para la publicación de estudios y una otra para la explicación de la metodología. Asegúrese de mirar las dos!
Tenga en cuenta que la metodología es mucho más fiable cuanto más for fallando, porque el proceso aprende de los errores y se auto corrige!
Al igual que la semana anterior, hice otra publicación super, esta vez con 10 títulos: S&P, DAX, IBEX, Coca-Cola, Sonae Indústria, Galp Energia, Petróleo, Gás Natural, EURUSD e GBPUSD.
Veja los mensajes de abajo y tenga una buena semana.
USD/EUR e Sonae Indústria / Previsão - Forecast / 30-Abr-2010 0 comentários
Após uma semana terrível com mais dúvidas relativamente à Grécia e agora também a Portugal e Espanha. Assim não há previsão que acerte! De salientar o menor risco nas mercadorias, daí melhores resultados do meu método.
Esta semana fiz uma super publicação: USD/EUR e Sonae Indústria e actualizações para o Petróleo, Gás Natural, S&P e DAX. Vejam nas mensagens abaixo.
After a terrible week with more doubts for Greece and now also for Portugal and Spain. So there is no forecast that hit! To emphasize the lower risk for commodities, then better results with my method.
This week I made a super publication: USD / EUR and Sonae Industria and updates for Crude Oil, Natural Gas, S&P and DAX. See the messages below.
Después de una terrible semana con más dudas de Grecia y ahora también de Portugal y España. Así que no hay ningun pronóstico de éxito! Á destacar el menor riesgo en los “commodities”, por lo tanto, mejores resultados de mi método.
Esta semana he hecho una publicación super: USD / EUR y Sonae Industria y actualizaciones para el Petróleo, Gas Natural, S&P y el DAX. Hejen una mirada a los mensajes abajo.
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